适用:数一、数二、数三通用
地位:线性代数的综合考点,直接支撑特征值、矩阵对角化、多元极值
核心任务:掌握二次型的矩阵表示,掌握标准形与规范形,掌握正定性判定
二次型:
含 $n$ 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式
$$ f(x_1,x_2,\cdots,x_n) =\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j $$
称为二次型。
展开形式:
$$ f=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2 +2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n $$
矩阵形式:
$$ f=x^TAx $$
其中:
$$ A= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} $$
$A$ 为实对称矩阵,称为二次型 $f$ 的矩阵。
注意:
定义:
若二次型只含平方项,即
$$ f=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2 $$
则称为二次型的标准形。
矩阵形式:
$$ f=y^T\Lambda y $$
其中:
$$ \Lambda= \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & d_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} $$
注意:
定义:
若二次型的标准形中系数只有 $1$、$-1$、$0$,即
$$ f=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2 $$
则称为二次型的规范形。
规范形形式:
$$ f=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2 $$
其中:
注意:
内容:
二次型的标准形中正项个数 $p$ 和负项个数 $q$ 由二次型唯一确定,与所用的可逆线性变换无关。
重要结论:
定义:
设 $A$、$B$ 为 $n$ 阶方阵,若存在可逆矩阵 $C$,使得
$$ C^TAC=B $$
则称 $A$ 与 $B$ 合同,记作
$$ A\simeq B $$
合同的性质:
注意:
定义:
设 $f(x)=x^TAx$ 为二次型。
正定:
若对任意 $x\neq\mathbf{0}$,都有
$$ f(x)>0 $$
则称 $f$ 正定,$A$ 为正定矩阵。
负定:
若对任意 $x\neq\mathbf{0}$,都有
$$ f(x)<0 $$
则称 $f$ 负定,$A$ 为负定矩阵。
半正定:
若对任意 $x$,都有
$$ f(x)\ge0 $$
则称 $f$ 半正定。
半负定:
若对任意 $x$,都有
$$ f(x)\le0 $$
则称 $f$ 半负定。
不定:
若 $f$ 既不是半正定也不是半负定,则称 $f$ 不定。
判定1(特征值法):
$$ f\text{ 正定} \iff A\text{ 的特征值全大于 }0 $$
判定2(顺序主子式法):
$$ f\text{ 正定} \iff A\text{ 的各阶顺序主子式全大于 }0 $$
即:
$$ D_1=a_{11}>0 $$
$$ D_2= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0 $$
$$ \cdots $$
$$ D_n=|A|>0 $$
判定3(惯性指数法):
$$ f\text{ 正定} \iff p=n $$
即正惯性指数等于变量个数。
判定4(合同法):
$$ f\text{ 正定} \iff A\text{ 合同于单位矩阵 }E $$
判定5(定义法):
对任意 $x\neq\mathbf{0}$,验证 $f(x)>0$。
$$ f\text{ 负定} \iff A\text{ 的特征值全小于 }0 $$
$$ f\text{ 负定} \iff \text{奇数阶顺序主子式全小于 }0,\ \text{偶数阶顺序主子式全大于 }0 $$
$$ f\text{ 负定} \iff -A\text{ 正定} $$
$$ f\text{ 半正定} \iff A\text{ 的特征值全大于等于 }0 $$
$$ f\text{ 半正定} \iff p=r(A)<n $$
即正惯性指数等于秩,且秩小于变量个数。
方法1:配方法
通过配方将二次型化为标准形。
方法2:正交变换法
令 $x=Qy$,其中 $Q$ 为正交矩阵,则
$$ f=x^TAx=y^TQ^TAQy=y^T\Lambda y $$
其中 $\Lambda$ 为对角矩阵,对角线元素为 $A$ 的特征值。
方法3:初等变换法
对 $A$ 施行合同变换,化为对角矩阵。
(1)正定矩阵:
(2)二次型的秩:
$$ r(f)=r(A) $$
(3)惯性指数:
$$ p+q=r(A) $$
(4)正定与合同:
$$ A\text{ 正定} \iff A\simeq E $$
(5)正定与特征值:
$$ A\text{ 正定} \iff \lambda_i>0,\quad i=1,\cdots,n $$
例1
求二次型
$$ f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3 $$
的矩阵。
解:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} $$
例2
求二次型
$$ f=2x_1^2+x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3 $$
的矩阵。
解:
$$ A= \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1\\ 2 & 1 & 3\\ -1 & 3 & -3 \end{pmatrix} $$
例3
求二次型
$$ f=x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3 $$
的矩阵。
解:
$$ f=\frac12(2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3) $$
所以:
$$ A= \begin{pmatrix} 0 & \frac12 & \frac12\\ \frac12 & 0 & \frac12\\ \frac12 & \frac12 & 0 \end{pmatrix} $$
例4
用配方法将
$$ f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3 $$
化为标准形。
解:
先对 $x_1$ 配方:
$$ f=(x_1+x_2+2x_3)^2-x_2^2-4x_3^2-4x_2x_3+2x_2^2+3x_3^2 $$
$$ =(x_1+x_2+2x_3)^2+x_2^2-x_3^2-4x_2x_3 $$
再对 $x_2$ 配方:
$$ =(x_1+x_2+2x_3)^2+(x_2-2x_3)^2-4x_3^2-x_3^2 $$
$$ =(x_1+x_2+2x_3)^2+(x_2-2x_3)^2-5x_3^2 $$
令:
$$ y_1=x_1+x_2+2x_3 $$
$$ y_2=x_2-2x_3 $$
$$ y_3=x_3 $$
则:
$$ f=y_1^2+y_2^2-5y_3^2 $$
例5
用配方法将
$$ f=2x_1^2+3x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3 $$
化为标准形。
解:
先对 $x_1$ 配方:
$$ f=2\left(x_1+x_2+x_3\right)^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_2x_3+3x_2^2+4x_3^2+2x_2x_3 $$
$$ =2(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3 $$
再对 $x_2$ 配方:
$$ =2(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2-x_3)^2+x_3^2 $$
令:
$$ y_1=x_1+x_2+x_3 $$
$$ y_2=x_2-x_3 $$
$$ y_3=x_3 $$
则:
$$ f=2y_1^2+y_2^2+y_3^2 $$
例6
用正交变换将
$$ f=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3 $$
化为标准形。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} $$
特征方程:
$$ |A-\lambda E|= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1\\ 1 & 2-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} =0 $$
计算:
$$ (2-\lambda)^3+2-3(2-\lambda)=0 $$
令 $t=2-\lambda$:
$$ t^3-3t+2=0 $$
$$ (t-1)^2(t+2)=0 $$
所以:
$$ t=1\quad\text{或}\quad t=-2 $$
即:
$$ \lambda_1=\lambda_2=1,\quad\lambda_3=4 $$
对 $\lambda=1$:
$$ A-E= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} $$
$$ x_1+x_2+x_3=0 $$
取:
$$ \alpha_1=(1,-1,0)^T,\quad\alpha_2=(1,0,-1)^T $$
正交化、单位化后得到 $\beta_1,\beta_2$。
对 $\lambda=4$:
$$ A-4E= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 1\\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} $$
$$ x_1=x_2=x_3 $$
取 $\alpha_3=(1,1,1)^T$,单位化得 $\beta_3$。
令 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$,则:
$$ f=y_1^2+y_2^2+4y_3^2 $$
例7
用正交变换将
$$ f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3 $$
化为标准形。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} $$
特征方程:
$$ |A-\lambda E|= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1\\ 1 & 1-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =0 $$
计算:
$$ (1-\lambda)^3+2-3(1-\lambda)=0 $$
令 $t=1-\lambda$:
$$ t^3-3t+2=0 $$
$$ (t-1)^2(t+2)=0 $$
所以:
$$ \lambda_1=\lambda_2=0,\quad\lambda_3=3 $$
所以标准形为:
$$ f=3y_3^2 $$
例8
判断二次型
$$ f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3 $$
是否正定。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} $$
顺序主子式:
$$ D_1=1>0 $$
$$ D_2= \begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & 2 \end{vmatrix} =1>0 $$
$$ D_3=|A|=1(6-0)-1(3-0)+1(0-2)=1>0 $$
所以 $f$ 正定。
例9
判断二次型
$$ f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3 $$
是否正定。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} $$
顺序主子式:
$$ D_1=1>0 $$
$$ D_2= \begin{vmatrix} 1 & 1\\ 1 & 1 \end{vmatrix} =0 $$
所以 $f$ 不是正定。
实际上,$f=(x_1+x_2+x_3)^2\ge0$,是半正定。
例10
判断二次型
$$ f=-x_1^2-2x_2^2-3x_3^2 $$
是否负定。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} $$
特征值全小于 $0$,所以 $f$ 负定。
例11
设
$$ f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2bx_1x_3+2cx_2x_3 $$
讨论 $a$、$b$、$c$ 满足什么条件时 $f$ 正定。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & a & b\\ a & 1 & c\\ b & c & 1 \end{pmatrix} $$
顺序主子式:
$$ D_1=1>0 $$
$$ D_2= \begin{vmatrix} 1 & a\\ a & 1 \end{vmatrix} =1-a^2>0 $$
$$ D_3=|A|=1+2abc-a^2-b^2-c^2>0 $$
所以条件为:
$$ |a|<1 $$
$$ 1+2abc-a^2-b^2-c^2>0 $$
例12
设
$$ f=x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+10x_1x_3+6x_2x_3 $$
为正定,求 $t$ 的取值范围。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & t & 5\\ t & 4 & 3\\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} $$
顺序主子式:
$$ D_1=1>0 $$
$$ D_2= \begin{vmatrix} 1 & t\\ t & 4 \end{vmatrix} =4-t^2>0\Rightarrow|t|<2 $$
$$ D_3=|A|= \begin{vmatrix} 1 & t & 5\\ t & 4 & 3\\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix} > 0 $$
计算:
$$ D_3=1(4-9)-t(t-15)+5(3t-20) $$
$$ =-5-t^2+15t+15t-100 $$
$$ =-t^2+30t-105 $$
所以:
$$ -t^2+30t-105>0 $$
$$ t^2-30t+105<0 $$
$$ 15-2\sqrt{30}<t<15+2\sqrt{30} $$
结合 $|t|<2$:
$$ t\in(15-2\sqrt{30},\ 2) $$
例13
判断
$$ A= \begin{pmatrix} 2 & 0\\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B= \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1 \end{pmatrix} $$
是否合同。
解:
$A$ 的正惯性指数为 $2$,负惯性指数为 $0$。
$B$ 的正惯性指数为 $2$,负惯性指数为 $0$。
两者正负惯性指数相同,所以合同。
例14
判断
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B= \begin{pmatrix} -1 & 0\\ 0 & 1 \end{pmatrix} $$
是否合同。
解:
$A$ 的正惯性指数为 $1$,负惯性指数为 $1$。
$B$ 的正惯性指数为 $1$,负惯性指数为 $1$。
两者正负惯性指数相同,所以合同。
例15
求二次型
$$ f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3 $$
的秩和正负惯性指数。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} $$
由例8:
$$ D_1=1>0,\quad D_2=1>0,\quad D_3=1>0 $$
所以 $A$ 正定,正惯性指数 $p=3$,负惯性指数 $q=0$,秩 $r=3$。
例16
求二次型
$$ f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3 $$
的秩和正负惯性指数。
解:
由例9:
$$ f=(x_1+x_2+x_3)^2 $$
所以:
$$ p=1,\quad q=0,\quad r=1 $$
例17
设二次型
$$ f=x^TAx $$
的矩阵 $A$ 的特征值为 $1,2,3$,求 $f$ 的标准形。
解:
存在正交矩阵 $Q$,使得:
$$ Q^TAQ= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} $$
令 $x=Qy$,则:
$$ f=y_1^2+2y_2^2+3y_3^2 $$
例18
设二次型
$$ f=x^TAx $$
的矩阵 $A$ 的特征值为 $-1,2,3$,判断 $f$ 的正定性。
解:
特征值有正有负,所以 $f$ 不定。
例19
求
$$ f(x,y)=x^2+2y^2+2xy $$
的极值。
解:
$$ f=x^2+2y^2+2xy $$
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & 2 \end{pmatrix} $$
顺序主子式:
$$ D_1=1>0,\quad D_2=1>0 $$
所以 $A$ 正定,$f$ 正定。
因此 $f$ 在 $(0,0)$ 处取极小值:
$$ f(0,0)=0 $$
例20
求
$$ f(x,y)=x^2-y^2 $$
的极值。
解:
矩阵:
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & -1 \end{pmatrix} $$
特征值为 $1,-1$,有正有负,所以 $f$ 不定,无极值。
例21
设
$$ A= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} $$
判断 $A$ 是否正定。
解:
由例8:
$$ D_1=1>0,\quad D_2=1>0,\quad D_3=1>0 $$
所以 $A$ 正定。
例22
设
$$ A= \begin{pmatrix} 2 & 1\\ 1 & 2 \end{pmatrix} $$
求二次型 $f=x^TAx$ 的标准形。
解:
特征值为 $1,3$。
所以标准形为:
$$ f=y_1^2+3y_2^2 $$
错误。
二次型的矩阵必须是对称矩阵。
对于 $2a_{ij}x_ix_j$,矩阵中 $a_{ij}=a_{ji}$。
$$ f\text{ 正定}\iff\lambda_i>0 $$
$$ f\text{ 负定}\iff\lambda_i<0 $$
正定:
$$ D_1>0,\quad D_2>0,\quad\cdots,\quad D_n>0 $$
负定:
$$ D_1<0,\quad D_2>0,\quad D_3<0,\quad\cdots $$
$$ p+q=r(A) $$
两者相等,但概念不同。
要分情况讨论,不要遗漏特殊值。
正交变换法需要将特征向量单位化。
配方时要注意符号和系数。
常见形式:
$$ f=x^TAx $$
处理方法:
常见形式:
处理方法:
常见形式:
$$ f\text{ 是否正定?} $$
处理方法:
常见形式:
$$ f\text{ 正定,求参数} $$
处理方法:
常见形式:
$$ A\simeq B? $$
处理方法:
常见形式:
$$ r(f),\quad p,\quad q $$
处理方法:
常见形式:
处理方法:
常见形式:
$$ f(x,y)\text{ 的极值} $$
处理方法:
二次型:
$$ f=x^TAx $$
二次型矩阵:
对称矩阵,平方项系数为对角线元素,交叉项系数的一半为对应元素。
标准形:
$$ f=d_1y_1^2+\cdots+d_ny_n^2 $$
规范形:
$$ f=y_1^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+q}^2 $$
惯性定理:
正惯性指数 $p$ 和负惯性指数 $q$ 唯一确定。
合同:
$$ C^TAC=B $$
正定:
$$ f(x)>0,\quad x\neq\mathbf{0} $$
正定判定:
$$ \lambda_i>0 $$
$$ D_1>0,\quad D_2>0,\quad\cdots,\quad D_n>0 $$
$$ p=n $$
$$ A\simeq E $$
负定判定:
$$ \lambda_i<0 $$
$$ D_1<0,\quad D_2>0,\quad D_3<0,\quad\cdots $$
$$ -A\text{ 正定} $$
半正定:
$$ \lambda_i\ge0 $$
$$ p=r(A)<n $$
惯性指数与秩:
$$ p+q=r(A) $$
常用结论:
$$ r(f)=r(A) $$
$$ \text{正惯性指数}=\text{正特征值个数} $$
$$ \text{负惯性指数}=\text{负特征值个数} $$
口诀:
二次型矩阵对称,平方项系数对角元;
交叉项系数一半,对应元素要记牢;
标准形不唯一,规范形唯一;
正定判定看特征值,顺序主子式全大于零;
合同看惯性指数,正定合同于单位阵。
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