适用:数一、数二、数三通用
地位:多元微分学的核心应用,直接支撑条件极值、实际应用最值、拉格朗日乘数法
核心任务:掌握无条件极值判定,掌握拉格朗日乘数法,会求有界闭区域上最值
设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 的某个邻域内有定义。
极大值:
若存在 $(x_0,y_0)$ 的某个去心邻域,使得对该邻域内任意 $(x,y)$,都有
$$ f(x,y)<f(x_0,y_0) $$
则称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值,$(x_0,y_0)$ 为极大值点。
极小值:
若存在 $(x_0,y_0)$ 的某个去心邻域,使得对该邻域内任意 $(x,y)$,都有
$$ f(x,y)>f(x_0,y_0) $$
则称 $f(x_0,y_0)$ 为 $f(x,y)$ 的极小值,$(x_0,y_0)$ 为极小值点。
注意:
若 $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 处可偏导,且 $(x_0,y_0)$ 为极值点,则
$$ f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0 $$
驻点:
使
$$ f_x(x,y)=0,\quad f_y(x,y)=0 $$
同时成立的点 $(x,y)$ 称为驻点。
可能极值点:
注意:
驻点不一定是极值点。
例如:
$$ f(x,y)=xy $$
在 $(0,0)$ 处 $f_x=0$、$f_y=0$,但 $(0,0)$ 不是极值点。
设 $f(x,y)$ 在 $(x_0,y_0)$ 的某个邻域内有二阶连续偏导数,且
$$ f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0 $$
令
$$ A=f_{xx}(x_0,y_0) $$
$$ B=f_{xy}(x_0,y_0) $$
$$ C=f_{yy}(x_0,y_0) $$
判别式:
$$ \Delta=AC-B^2 $$
(1)极大值:
若
$$ \Delta>0,\quad A<0 $$
则 $f(x_0,y_0)$ 为极大值。
(2)极小值:
若
$$ \Delta>0,\quad A>0 $$
则 $f(x_0,y_0)$ 为极小值。
(3)不是极值:
若
$$ \Delta<0 $$
则 $(x_0,y_0)$ 不是极值点。
(4)不确定:
若
$$ \Delta=0 $$
则无法判定,需用其他方法(如定义法、泰勒展开)。
记忆口诀:
$$ \Delta>0\text{ 时有极值,}A>0\text{ 极小,}A<0\text{ 极大} $$
$$ \Delta<0\text{ 无极值} $$
$$ \Delta=0\text{ 不确定} $$
条件极值问题:
求
$$ z=f(x,y) $$
在约束条件
$$ \varphi(x,y)=0 $$
下的极值。
拉格朗日乘数法:
(1)构造拉格朗日函数:
$$ L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y) $$
(2)求偏导并令其为零:
$$ \begin{cases} L_x=f_x+\lambda\varphi_x=0\\ L_y=f_y+\lambda\varphi_y=0\\ L_\lambda=\varphi(x,y)=0 \end{cases} $$
(3)解方程组:
求出 $x$、$y$、$\lambda$,得到可能的极值点。
(4)判断极值:
结合实际问题或二阶条件判断。
两个约束条件:
求
$$ z=f(x,y,z) $$
在约束
$$ \varphi(x,y,z)=0,\quad \psi(x,y,z)=0 $$
下的极值。
构造:
$$ L=f+\lambda\varphi+\mu\psi $$
解方程组:
$$ \begin{cases} L_x=f_x+\lambda\varphi_x+\mu\psi_x=0\\ L_y=f_y+\lambda\varphi_y+\mu\psi_y=0\\ L_z=f_z+\lambda\varphi_z+\mu\psi_z=0\\ L_\lambda=\varphi=0\ L_\mu=\psi=0 \end{cases} $$
设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续,求 $f(x,y)$ 在 $D$ 上的最大值和最小值。
步骤:
边界上最值的求法:
(1)二元一次函数:
$$ f(x,y)=ax+by+c $$
无极值。
(2)二次型:
$$ f(x,y)=ax^2+bxy+cy^2 $$
在 $(0,0)$ 处:
(3)$f(x,y)=x^2+y^2$:
在 $(0,0)$ 处取极小值。
(4)$f(x,y)=x^2-y^2$:
在 $(0,0)$ 处不是极值。
则
$$ f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0 $$
例1
求
$$ f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y+5 $$
的极值。
解:
第一步:求驻点。
$$ f_x=2x-2=0\Rightarrow x=1 $$
$$ f_y=2y-4=0\Rightarrow y=2 $$
驻点为 $(1,2)$。
第二步:求二阶偏导。
$$ A=f_{xx}=2 $$
$$ B=f_{xy}=0 $$
$$ C=f_{yy}=2 $$
第三步:判断。
$$ \Delta=AC-B^2=2\times2-0=4>0 $$
$$ A=2>0 $$
所以 $(1,2)$ 为极小值点,极小值为:
$$ f(1,2)=1+4-2-8+5=0 $$
例2
求
$$ f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x $$
的极值。
解:
第一步:求驻点。
$$ f_x=3x^2+6x-9=3(x^2+2x-3)=3(x+3)(x-1)=0 $$
所以:
$$ x=-3\quad\text{或}\quad x=1 $$
$$ f_y=-3y^2+6y=-3y(y-2)=0 $$
所以:
$$ y=0\quad\text{或}\quad y=2 $$
驻点为:
$$ (-3,0),\quad(-3,2),\quad(1,0),\quad(1,2) $$
第二步:求二阶偏导。
$$ A=f_{xx}=6x+6 $$
$$ B=f_{xy}=0 $$
$$ C=f_{yy}=-6y+6 $$
第三步:逐点判断。
在 $(-3,0)$:
$$ A=-12,\quad B=0,\quad C=6 $$
$$ \Delta=AC-B^2=-72<0 $$
不是极值点。
在 $(-3,2)$:
$$ A=-12,\quad B=0,\quad C=-6 $$
$$ \Delta=72>0,\quad A<0 $$
极大值点,极大值为:
$$ f(-3,2)=-27-8+27+12+27=31 $$
在 $(1,0)$:
$$ A=12,\quad B=0,\quad C=6 $$
$$ \Delta=72>0,\quad A>0 $$
极小值点,极小值为:
$$ f(1,0)=1-0+3+0-9=-5 $$
在 $(1,2)$:
$$ A=12,\quad B=0,\quad C=-6 $$
$$ \Delta=-72<0 $$
不是极值点。
例3
求
$$ f(x,y)=xy $$
的极值。
解:
$$ f_x=y=0,\quad f_y=x=0 $$
驻点为 $(0,0)$。
$$ A=f_{xx}=0 $$
$$ B=f_{xy}=1 $$
$$ C=f_{yy}=0 $$
$$ \Delta=AC-B^2=-1<0 $$
所以 $(0,0)$ 不是极值点,$f(x,y)=xy$ 无极值。
例4
求
$$ f(x,y)=x^2-y^2 $$
的极值。
解:
$$ f_x=2x=0\Rightarrow x=0 $$
$$ f_y=-2y=0\Rightarrow y=0 $$
驻点为 $(0,0)$。
$$ A=f_{xx}=2 $$
$$ B=f_{xy}=0 $$
$$ C=f_{yy}=-2 $$
$$ \Delta=AC-B^2=-4<0 $$
所以 $(0,0)$ 不是极值点,$f(x,y)=x^2-y^2$ 无极值。
例5
求
$$ f(x,y)=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2 $$
的极值。
解:
$$ f_x=4x^3-2x-2y=0 $$
$$ f_y=4y^3-2x-2y=0 $$
两式相减:
$$ 4x^3-4y^3=0\Rightarrow x^3=y^3\Rightarrow x=y $$
代入第一式:
$$ 4x^3-4x=0\Rightarrow4x(x^2-1)=0 $$
所以:
$$ x=0,\quad x=1,\quad x=-1 $$
驻点为:
$$ (0,0),\quad(1,1),\quad(-1,-1) $$
二阶偏导:
$$ A=f_{xx}=12x^2-2 $$
$$ B=f_{xy}=-2 $$
$$ C=f_{yy}=12y^2-2 $$
在 $(0,0)$:
$$ A=-2,\quad B=-2,\quad C=-2 $$
$$ \Delta=AC-B^2=4-4=0 $$
不确定。
在 $(1,1)$:
$$ A=10,\quad B=-2,\quad C=10 $$
$$ \Delta=100-4=96>0,\quad A>0 $$
极小值点,极小值为:
$$ f(1,1)=1+1-1-2-1=-2 $$
在 $(-1,-1)$:
$$ A=10,\quad B=-2,\quad C=10 $$
$$ \Delta=96>0,\quad A>0 $$
极小值点,极小值为:
$$ f(-1,-1)=1+1-1-2-1=-2 $$
例6
求
$$ f(x,y)=x+y $$
在约束
$$ x^2+y^2=1 $$
下的极值。
解:
构造拉格朗日函数:
$$ L=x+y+\lambda(x^2+y^2-1) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=1+2\lambda x=0\\ L_y=1+2\lambda y=0\\ L_\lambda=x^2+y^2-1=0 \end{cases} $$
由前两式:
$$ x=y=-\frac{1}{2\lambda} $$
代入第三式:
$$ 2x^2=1\Rightarrow x=\pm\frac{\sqrt2}{2} $$
所以:
$$ x=y=\frac{\sqrt2}{2}\quad\text{或}\quad x=y=-\frac{\sqrt2}{2} $$
计算函数值:
$$ f\left(\frac{\sqrt2}{2},\frac{\sqrt2}{2}\right)=\sqrt2 $$
$$ f\left(-\frac{\sqrt2}{2},-\frac{\sqrt2}{2}\right)=-\sqrt2 $$
所以最大值为 $\sqrt2$,最小值为 $-\sqrt2$。
例7
求
$$ f(x,y)=xy $$
在约束
$$ x+y=1 $$
下的极值。
解:
构造拉格朗日函数:
$$ L=xy+\lambda(x+y-1) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=y+\lambda=0\\ L_y=x+\lambda=0\\ L_\lambda=x+y-1=0 \end{cases} $$
由前两式:
$$ x=y=-\lambda $$
代入第三式:
$$ 2x=1\Rightarrow x=\frac12 $$
所以:
$$ x=y=\frac12 $$
函数值:
$$ f\left(\frac12,\frac12\right)=\frac14 $$
这是最大值。
例8
求
$$ f(x,y)=x^2+y^2 $$
在约束
$$ \frac xa+\frac yb=1 $$
下的最小值。
解:
构造拉格朗日函数:
$$ L=x^2+y^2+\lambda\left(\frac xa+\frac yb-1\right) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=2x+\frac{\lambda}{a}=0\\ L_y=2y+\frac{\lambda}{b}=0\\ L_\lambda=\frac xa+\frac yb-1=0 \end{cases} $$
由前两式:
$$ x=-\frac{\lambda}{2a},\quad y=-\frac{\lambda}{2b} $$
代入第三式:
$$ -\frac{\lambda}{2a^2}-\frac{\lambda}{2b^2}=1 $$
$$ \lambda=-\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2} $$
所以:
$$ x=\frac{ab^2}{a^2+b^2},\quad y=\frac{a^2b}{a^2+b^2} $$
最小值为:
$$ f_{\min}=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2} $$
例9
求
$$ f(x,y)=x^2+y^2-2x $$
在区域
$$ D={(x,y)\mid x^2+y^2\le1} $$
上的最值。
解:
第一步:内部驻点。
$$ f_x=2x-2=0\Rightarrow x=1 $$
$$ f_y=2y=0\Rightarrow y=0 $$
驻点为 $(1,0)$,但 $(1,0)$ 不在 $D$ 内($x^2+y^2=1$ 在边界上)。
第二步:边界上最值。
边界:
$$ x^2+y^2=1 $$
代入:
$$ f=x^2+y^2-2x=1-2x $$
其中 $x\in[-1,1]$。
所以:
$$ f_{\max}=1-2(-1)=3 $$
$$ f_{\min}=1-2(1)=-1 $$
第三步:比较。
最大值为 $3$,在 $(-1,0)$ 处取得;
最小值为 $-1$,在 $(1,0)$ 处取得。
例10
求
$$ f(x,y)=x+y $$
在矩形区域
$$ D={(x,y)\mid 0\le x\le1,\ 0\le y\le1} $$
上的最值。
解:
第一步:内部驻点。
$$ f_x=1\neq0,\quad f_y=1\neq0 $$
无驻点。
第二步:边界上最值。
边界由四条线段组成:
第三步:比较。
最大值为 $2$,在 $(1,1)$ 处取得;
最小值为 $0$,在 $(0,0)$ 处取得。
例11
求
$$ f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2 $$
在区域
$$ D={(x,y)\mid x^2+y^2\le1,\ y\ge0} $$
上的最值。
解:
第一步:内部驻点。
$$ f_x=2x-2xy^2=2x(1-y^2)=0 $$
$$ f_y=4y-2x^2y=2y(2-x^2)=0 $$
由 $f_y=0$:
$$ y=0\quad\text{或}\quad x^2=2 $$
若 $x^2=2$,不在 $D$ 内,舍去。
所以 $y=0$。
代入 $f_x=0$:
$$ 2x=0\Rightarrow x=0 $$
驻点为 $(0,0)$。
函数值:
$$ f(0,0)=0 $$
第二步:边界上最值。
边界分两段:
(1)$x^2+y^2=1$,$y\ge0$:
令
$$ x=\cos t,\quad y=\sin t,\quad t\in[0,\pi] $$
$$ f=\cos^2t+2\sin^2t-\cos^2t\sin^2t $$
$$ =1+\sin^2t-\cos^2t\sin^2t $$
$$ =1+\sin^2t(1-\cos^2t) =1+\sin^4t $$
所以:
$$ f_{\max}=2\quad(t=\frac\pi2) $$
$$ f_{\min}=1\quad(t=0,\pi) $$
(2)$y=0$,$-1\le x\le1$:
$$ f=x^2 $$
所以:
$$ f_{\max}=1\quad(x=\pm1) $$
$$ f_{\min}=0\quad(x=0) $$
第三步:比较。
最大值为 $2$,在 $(0,1)$ 处取得;
最小值为 $0$,在 $(0,0)$ 处取得。
例12
用铁皮做一个体积为 $V$ 的无盖长方体水箱,问长、宽、高各为多少时用料最省?
解:
设长、宽、高分别为 $x$、$y$、$z$。
体积约束:
$$ xyz=V $$
用料面积:
$$ S=xy+2xz+2yz $$
构造拉格朗日函数:
$$ L=xy+2xz+2yz+\lambda(xyz-V) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=y+2z+\lambda yz=0\\ L_y=x+2z+\lambda xz=0\\ L_z=2x+2y+\lambda xy=0\\ L_\lambda=xyz-V=0 \end{cases} $$
由前两式相减:
$$ y-x+\lambda z(y-x)=0 $$
$$ (y-x)(1+\lambda z)=0 $$
若 $y=x$,代入第一、三式:
$$ x+2z+\lambda xz=0 $$
$$ 4x+\lambda x^2=0\Rightarrow\lambda=-\frac4x $$
代入第一式:
$$ x+2z-\frac4x\cdot xz=0 $$
$$ x+2z-4z=0\Rightarrow x=2z $$
所以:
$$ y=x=2z $$
代入体积约束:
$$ (2z)(2z)z=4z^3=V $$
$$ z=\sqrt[3]{\frac V4} $$
$$ x=y=2\sqrt[3]{\frac V4}=\sqrt[3]{2V} $$
所以长、宽均为 $\sqrt[3]{2V}$,高为 $\sqrt[3]{\frac V4}$ 时用料最省。
例13
求原点到曲面
$$ z^2=xy+1 $$
的最短距离。
解:
设点为 $(x,y,z)$,距离平方为:
$$ d^2=x^2+y^2+z^2 $$
约束:
$$ z^2-xy-1=0 $$
构造拉格朗日函数:
$$ L=x^2+y^2+z^2+\lambda(z^2-xy-1) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=2x-\lambda y=0\\ L_y=2y-\lambda x=0\\ L_z=2z+2\lambda z=0\\ L_\lambda=z^2-xy-1=0 \end{cases} $$
由第三式:
$$ 2z(1+\lambda)=0 $$
若 $z=0$,代入第四式:
$$ xy=-1 $$
由前两式:
$$ 2x=\lambda y,\quad 2y=\lambda x $$
相乘:
$$ 4xy=\lambda^2xy $$
因为 $xy=-1\neq0$,所以:
$$ \lambda^2=4\Rightarrow\lambda=\pm2 $$
若 $\lambda=2$:
$$ 2x=2y\Rightarrow x=y $$
$$ x^2=-1 $$
无实解。
若 $\lambda=-2$:
$$ 2x=-2y\Rightarrow x=-y $$
$$ -x^2=-1\Rightarrow x^2=1\Rightarrow x=\pm1 $$
所以点为 $(1,-1,0)$ 或 $(-1,1,0)$。
距离平方:
$$ d^2=1+1+0=2 $$
若 $1+\lambda=0$,即 $\lambda=-1$:
由前两式:
$$ 2x+y=0,\quad 2y+x=0 $$
解得 $x=y=0$。
代入第四式:
$$ z^2=1\Rightarrow z=\pm1 $$
点为 $(0,0,\pm1)$。
距离平方:
$$ d^2=0+0+1=1 $$
比较:
最短距离为 $1$。
例14
证明:
$$ x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx $$
证明:
设
$$ f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx $$
则:
$$ f=\frac12[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2]\ge0 $$
所以:
$$ x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx $$
例15
设 $x>0$,$y>0$,$x+y=1$,证明:
$$ xy\le\frac14 $$
证明:
构造拉格朗日函数:
$$ L=xy+\lambda(x+y-1) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=y+\lambda=0\\ L_y=x+\lambda=0\\ L_\lambda=x+y-1=0 \end{cases} $$
由前两式:
$$ x=y=-\lambda $$
代入第三式:
$$ 2x=1\Rightarrow x=\frac12 $$
所以:
$$ xy=\frac14 $$
这是最大值,所以:
$$ xy\le\frac14 $$
例16
求
$$ f(x,y)=x^2+y^2 $$
在约束
$$ y=x^2 $$
下的最小值。
解:
将 $y=x^2$ 代入:
$$ f=x^2+x^4 $$
令
$$ g(x)=x^2+x^4 $$
$$ g'(x)=2x+4x^3=2x(1+2x^2)=0 $$
所以:
$$ x=0 $$
$$ g(0)=0 $$
所以最小值为 $0$,在 $(0,0)$ 处取得。
例17
求
$$ f(x,y)=x^2+y^2 $$
在约束
$$ x^2+xy+y^2=1 $$
下的最值。
解:
构造拉格朗日函数:
$$ L=x^2+y^2+\lambda(x^2+xy+y^2-1) $$
求偏导:
$$ \begin{cases} L_x=2x+\lambda(2x+y)=0\\ L_y=2y+\lambda(x+2y)=0\\ L_\lambda=x^2+xy+y^2-1=0 \end{cases} $$
整理:
$$ \begin{cases} (2+2\lambda)x+\lambda y=0\\ \lambda x+(2+2\lambda)y=0 \end{cases} $$
方程组有非零解,所以系数行列式为 $0$:
$$ \begin{vmatrix} 2+2\lambda & \lambda\\ \lambda & 2+2\lambda \end{vmatrix}=0 $$
$$ (2+2\lambda)^2-\lambda^2=0 $$
$$ 4(1+\lambda)^2-\lambda^2=0 $$
$$ 4(1+2\lambda+\lambda^2)-\lambda^2=0 $$
$$ 4+8\lambda+4\lambda^2-\lambda^2=0 $$
$$ 3\lambda^2+8\lambda+4=0 $$
$$ \lambda=\frac{-8\pm\sqrt{64-48}}{6} =\frac{-8\pm4}{6} $$
所以:
$$ \lambda=-\frac23\quad\text{或}\quad\lambda=-2 $$
当 $\lambda=-\frac23$:
$$ 2+2\lambda=2-\frac43=\frac23 $$
$$ \frac23x-\frac23y=0\Rightarrow x=y $$
代入约束:
$$ 3x^2=1\Rightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt3} $$
$$ f=x^2+y^2=2x^2=\frac23 $$
当 $\lambda=-2$:
$$ 2+2\lambda=2-4=-2 $$
$$ -2x-2y=0\Rightarrow x=-y $$
代入约束:
$$ x^2-x^2+x^2=1\Rightarrow x^2=1 $$
$$ f=x^2+y^2=2x^2=2 $$
所以:
最大值为 $2$,最小值为 $\frac23$。
错误。
$$ f(x,y)=xy $$
在 $(0,0)$ 处是驻点,但不是极值点。
错误。
$\Delta=0$ 时无法判定,需用其他方法。
$$ \Delta>0,\quad A>0\Rightarrow\text{极小值} $$
$$ \Delta>0,\quad A<0\Rightarrow\text{极大值} $$
拉格朗日函数中必须包含约束条件:
$$ L=f+\lambda\varphi $$
拉格朗日乘数法只能求出可能的极值点,还需结合实际问题判断。
有界闭区域上最值必须在内部和边界都考虑。
条件极值可以用代入法,但要注意代入后的定义域。
$$ A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy} $$
注意 $B$ 是混合偏导数。
解方程组时,通常需要消去 $\lambda$,得到 $x$、$y$ 的关系。
边界最值通常需要将边界方程代入目标函数,化为一元函数最值问题。
实际应用最值通常需要根据问题背景判断是最大值还是最小值。
常见形式:
$$ f(x,y)=ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f $$
求极值。
处理方法:
常见形式:
$$ f(x,y) $$
在约束
$$ \varphi(x,y)=0 $$
下的极值。
处理方法:
常见形式:
$$ f(x,y) $$
在区域 $D$ 上的最值。
处理方法:
常见形式:
处理方法:
常见形式:
处理方法:
常见形式:
处理方法:
常见形式:
处理方法:
极值必要条件:
$$ f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0 $$
极值充分条件:
$$ A=f_{xx},\quad B=f_{xy},\quad C=f_{yy} $$
$$ \Delta=AC-B^2 $$
$$ \Delta>0,\ A>0\Rightarrow\text{极小值} $$
$$ \Delta>0,\ A<0\Rightarrow\text{极大值} $$
$$ \Delta<0\Rightarrow\text{不是极值} $$
$$ \Delta=0\Rightarrow\text{不确定} $$
拉格朗日乘数法:
$$ L=f+\lambda\varphi $$
$$ \begin{cases} L_x=0\ L_y=0\ L_\lambda=0 \end{cases} $$
两个约束条件:
$$ L=f+\lambda\varphi+\mu\psi $$
有界闭区域最值:
常用结论:
$$ f(x,y)=x^2+y^2 $$
在 $(0,0)$ 处极小值。
$$ f(x,y)=x^2-y^2 $$
在 $(0,0)$ 处不是极值。
$$ f(x,y)=xy $$
在 $(0,0)$ 处不是极值。
口诀:
极值先求驻点,二阶判别定类型;
$\Delta$ 大于零有极值,$A$ 正极小 $A$ 负大;
条件极值拉格朗日,目标约束构造 $L$;
有界闭区域求最值,内部边界都要看。
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